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- [보도자료] 유로화 표시 외국환평형기금채권(외평채) 발행 결과 구성된 두 개 트랜치(dual tranche)로 동시에 발행되었다. 1」 발행금리 : 해당 통화 동일 만기 지표금리 + 가산금리 2」 표면금리 : 채권 소지자에게 실제로 지급하는 금리 3」 미드스왑 : 유로화 이자율스왑(IRS)의 매수·매도 호가의 중간값으로, 유로화 채권 발행 시 지표금리로 활용 이번 외평채 발행에는 다음과 같은 의미가 있다.
- 적정 CD금리 찍기 어렵다…커브 꼭대기인 1년 IRS도 촉각 -연합 인하와 작년 8월부터 진행된 금리 정상화를 모두 포괄한 수치다. 이중 금리 동결.......
- [채권 프로젝토링], 3주차,국채선물 및 IRS의 이해 출처: 국내상품선물 - 채권선물 | 신한금융투자 (shinhaninvest.com) IRS : 가장 일반적인 금리스왑의 형태로 고정금리(Fixed rate)와 변동금리(floating 스왑계약기간 동안 단기 변동금리와 등가로 교환되는 고정금리 수준) CRS금리: 정해진 스왑계약기간 동안 Libor를 지급하는 외화 채권과 등가로 교환되는 원화 고정금리 수준을 의미 금리
- [200814] 본드스왑(본드스와프) CD금리 하락에 따른 손실 [CD대란] 갑작스러운 급락에 본드스와프 포지션도 '출혈' [채권] 2020/08/14 08:50 (서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 양도성예금증서(CD) 91일물 금리 급락이 본드스와프 단기 금리스와프(IRS) 금리가 교환대상인 CD금리와 함께 하락하면서 'IRS 금리-현물 국고채 금리'인 본드스와프가 축소됐기 때문이다. 14일 연합인포맥스 본드스와프 스프레드(화면번호
- 18.12.6 원화채 시장은 미국장 휴장 이후 보합권에서 출발하였으나 주식시장 하락 및 스왑 IRS 스티프닝 포지션 언와인딩도 계속 진행되며 강세 전환에 영향. 전 구간의 금리 하락으로 장기물도 1%대로 들어서며 강세 마감. 미국채 시장은 미중 무역갈등 심화 가능성으로 금리 하락세 지속.
- 18.12.5 금리 인상 이후 단기물 하락 룸은 줄어들었으나 스왑시장에서 스티프닝 손절나오며 IRS 장기금리 하락에 영향 주며 장기물 강세로 플래트닝 마감.
- 2016.7.25 - 세계 금융시장 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시 스 전일비 스와프 스프레 드 전일비 01Y1.2500.0001.1500.015-0.1000.015-0.012-0.00102Y1.210 - KTB사실 IRS 금리는 은행의 신용을 기반으로한 금리 거래이기 때문에 국채금리보다 높을 수 밖에 없다.
- 2016년 8월 5일 - 세계 금융시장 영란은행의 금리 인하 (0.5% -> 0.25%)로 인해 유동성이 증가하면서 덩달아 한국 금리 시장도 상승세를 보였다. IRS와 CRS모두 전구간에서 하락하였다. 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시스 전일비 스와프 스프레드 전일비 01Y1.250-0.0031.185-0.005-0.065-0.0030.0030.00302Y1.205
- 2016년 7월 28일 - 세계 금융시장 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시스 전일비 스와프 스프레드 전일비 01Y1.238-0.0101.135-0.005-0.1030.005-0.013-0.00102Y1.185 인상 의지에도 불구하고 국내 금리 시장은 계속 하락세를 이어갔다.
- 2016.7.25 - 세계 금융시장 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시스 전일비 스와프 스프레드 전일비 01Y1.248-0.0031.135-0.015-0.113-0.013-0.0110.00102Y1.205 0.00607Y1.223-0.0150.845-0.020-0.378-0.00510Y1.265-0.0230.830-0.020-0.4350.003-0.146-0.009 (출처 : 연합인포맥스) 26일의 금리