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- 2016년 8월 5일 - 세계 금융시장 영란은행의 금리 인하 (0.5% -> 0.25%)로 인해 유동성이 증가하면서 덩달아 한국 금리 시장도 상승세를 보였다. IRS와 CRS모두 전구간에서 하락하였다. IRS와 CRS 모두 장기물 위주로 매수세가 강화되면서 수익률커브가 평탄화 되는 모습을 보였다.
- 2016.7.25 - 세계 금융시장 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시스 전일비 스와프 스프레드 전일비 01Y1.248-0.0031.135-0.015-0.113-0.013-0.0110.00102Y1.205 시장은 IRS와 CRS 모두 전체적인 하락세 속에서 절제된 움직임을 보였다.
- 2016.7.25 - 세계 금융시장 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시 스 전일비 스와프 스프레 드 전일비 01Y1.2500.0001.1500.015-0.1000.015-0.012-0.00102Y1.210 - IRSSwap Spread : IRS - KTB사실 IRS 금리는 은행의 신용을 기반으로한 금리 거래이기 때문에 국채금리보다 높을 수 밖에 없다.
- 2016년 7월 28일 - 세계 금융시장 만기 IRS(%) 전일비 CRS(%) 전일비 스와프 베이시스 전일비 스와프 스프레드 전일비 01Y1.238-0.0101.135-0.005-0.1030.005-0.013-0.00102Y1.185 인상 의지에도 불구하고 국내 금리 시장은 계속 하락세를 이어갔다.
- [펌] 스왑시장 왜곡에 따른 영향 점검 (BONDSTONE 블로그 펌) 이탈à 자금부족분의 충당을 위한 은행채, CD 발행 급증à채권금리 상승 (2) 국내 시장의 달러유동성 부족 - 조선업체들의 선물환 매도 소화를 위한 은행의 단기 외화차입 급증, CRS 금리 하락에 따른 재정거래 급증à 당국의 외화차입 규제로 달러 유동성 부족 - 미국발 서브프라임 사태 심화에 따른 신용경색으로 달러 차입의 어려움 2.