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- [기초통계학] 4.4 확률변수의 기댓값과 분산 . ■ 공분산 (covariance) : 두 확률변수 X, Y의 기댓값을 각각 μX, μY라고 할 때, X가 μX보다 커질 때 Y가 μY보다 커지는 경향이 있는지 여부를 측정하는 측도
- [기초통계학] 4.4 확률변수의 기댓값과 분산 . ■ 공분산 (covariance) : 두 확률변수 X, Y의 기댓값을 각각 μX, μY라고 할 때, X가 μX보다 커질 때 Y가 μY보다 커지는 경향이 있는지 여부를 측정하는 측도
- 다변량 분석 - 이변량 정규분포 - 표본공분산 행렬 S = sample covariance Matrix * 피어슨 상관계수(pearson's correlation coefficient) : p_xy
- 회귀분석 설명변수가 양적, 질적 섞여있으면 -> analysis of covariance 오직 질적이면 (indicator or dummy) -> analysis of variance
- 포트폴리오 짜기 '같은 수익률에서 최저 위험을 목표로' 분산투자는 기본적으로 공분산(covariance)가 낮은, 쉽게 보자면 연관성이 낮은 자산에 나눠 이뤄져야 하죠.